12月1日，中国投资有限责任公司（以下简称“中司”）发布《2022年度报告》（下称《报告》）。

　　中司党委书记、董事长彭纯指出，自2007年成立以来，中司的累计年化国有资本增值率为12.67%；截至2022年底，中司过去十年对外投资年化净收益率按美元计算为6.43%，超出十年业绩目标26个基点。

　　投资策略上，中司2022年实施组合调整、策略优化，投资布局稳步推进，完成另类资产投资占比50%的资产配置目标，总组合的韧性和质量不断提高，同时还开展了气候变化、能源转型等主题投资。

　　《报告》显示，2013年初，中司引入政策组合，连接战略和战术资产配置，形成“战略资产配置—政策组合—战术资产配置”三层架构，配置架构进一步完善。

　　2016年起，公司采取“参考组合—政策组合—实际组合”架构，对总组合开展配置管理，并围绕参考组合架构不断优化策略和基准设置，修订再平衡等管理机制，资产配置效能、总组合管理的透明度和纪律性得到进一步提升。

　　2020年初，中司设立资产配置和投资政策委员会，组建资产配置与业务统筹部，对对外投资总组合统筹实施配置管理，更加充分发挥资产配置落实战略、驱动投资的作用。

　　彭纯表示，2022年，面对风高浪急的国际环境和前所未有的巨大挑战，公司保持战略定力，发挥长期机构投资者优势，不断优化资产配置和投资策略，着力提升总组合韧性，年度投资收益跑赢大市。

　　《报告》指出，鉴于中司长期投资者的性质，中司董事会将投资考核周期延长至10年，将滚动年化回报率作为评估投资绩效的重要指标。

　　截至2022年12月31日，中司过去十年累计年化净收益率为6.43%，超越考核基准26个基点，完成十年投资绩效考核目标;自成立以来累计年化净收益率为5.94%(以上业绩均为美元计算)。

　　《报告》显示，2022年，在对外投资布局策略方面，中司有序实施组合调整、策略优化，投资布局稳步推进，完成另类资产投资占比50%的资产配置目标，总组合的韧性和质量不断提高，同时积极开展气候变化、能源转型等主题投资。

　　根据《报告》信息，中司境外投资组合公开市场股票，从区域类型分布来看，截至2022年末，美国股票、非美发达股票和新兴市场股票及其他的占比分别为59.18%、26.81%和14.01%。

　　分行业类型看，截至2022年末，信息科技、金融、医疗卫生、可选消费、工业是中司所持有的境外投资组合公开市场股票中，份额占比前五的行业。在境外投资组合的固定收益类型中，中司所持有的发达主权债、新兴主权债、公司债占比分别为52.75%、9.7%和26.12%。

　　《报告》指出，近年来，面对错综复杂的外部环境，中司坚守长期投资者定位，以加强统筹管理和提升专业化水平为着力点，完善对外投资管理机制和全面风险管理体系，优化资产配置和组合管理，保障总组合在危态市场下有序运转。

　　《报告》显示，在境内股权管理方面，中司旗下中央汇金公司推动控参股机构不断提升服务实体经济质效，全力支持稳经济稳增长；积极创新完善“汇金模式”，推动优化国有金融资本布局，以市场化方式参与问题金融机构救助；压实派出董事自主履职责任，不断提升机构化履职能力。

　　彭纯表示，在可持续发展方面，球友会中司制定关于践行双碳目标和可持续投资行动的意见，发布运营碳中和行动计划，明确时间表和路线图，全力实现节能减排目标。

　　《报告》进一步指出，2022年，中司依托量化平台优势，以公开市场碳数据为切入点，在股票碳计量、股票绿色投资分类、股票绿色低碳投资方案等方面形成一系列研究成果。

　　例如，在债券与绝对收益投资方面，中司在不影响组合流动性和收益率的情况下，增加对符合风险指引要求的绿色债券投资;同时，探索碳排放期货等碳管理工具，以降低组合碳足迹。

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